Habiendo iniciado sesión con un usuario administrador en Power BI, accederemos al área de trabajo en la que tengamos cambiarlos.

Después accederemos a la configuración del conjunto de datos.

Desplegamos el apartado de "Parámetros", en el apartado de "Server" ponemos el nombre de servidor de base de datos y en "BBDD" ponemos el nombre de la base de datos. Después le damos a aplicar.

Desplegamos el apartado de "Conexión de puerta de enlace", desplegamos las acciones de la puerta de enlace que se esté ejecutando y asignamos el conjunto de datos. En caso de que solo tengamos la opción "Agregar a la puerta de enlace", continúa leyendo.

Si solo tuviéramos la opción "Agregar a la puerta de enlace", la seleccionamos y nos llevará a otra ventana. Ahí rellenaremos los datos que he marcado en rojo y le damos a Crear.

Una vez le das a crear te devolverá a la configuración de la puerta de enlace y podrás asignarle el nuevo origen de datos.